14
Dengan
mengetahui
nilai
koefisien
autokorelasi,
dapat
diketahui
pola,
ciri
dan
jenis
data.
Untuk AR (1) model =>
Y
t
=
a
+
b1Y
t
-1
+
e
t
Pendugaan parameter dapat diduga dari nilai tengah dan autokorelasi.
µ
=
a
1
-
b1
?
=
b1
Dimana :
?
= autokorelasi antara X
t
dengan X
t-1
µ = rata-rata deret waktu
Untuk AR (2) model
Y
t
=
a
+
b1Y
t
-1
+
b2Y
t
-
2
+
e
t
Pendugaan parameter a, b1
dan b2
dapat melalui
metode
hubungan
autokorelasi menurut Yule-Walker, yaitu :
?
1
=
b1 + b2 ?1
?
2
=
b1 ?1 + b2
µ
=
a
1
-
b1 - b2
Dimana :
?
1
= autokorelasi antara X
t
dengan X
t-1
?
2
= autokorelasi antara X
t
dengan X
t-2
Menurut
George E.P.Box
(1994, p26) autokorelasi dapat dirumuskan sebagai
berikut :
 |