23
2
=
Salah
satu
cara
yang dapat
digunakan
untuk
mengatasi
multikolinearitas
adalah
dengan
menghilangkan
salah satu
variabel
yang memilki
nilai
korelasi
yang tinggi
kemudian
dilakukan kembali pengujian model.
2.3.4.2
Autokorelasi (S tatistik Durbin-Watson)
Uji
autokorelasi
bertujuan
menguji
apakah
dalam
model
regr esi linear ada hubungan linear antara error serangkaian
observasi
yang
diurutkan
menurut
waktu
(Gujarati.
2003.
p441). Untuk menguji keberadaan
autokorelasi dalam penelitian
ini
digunakan
statistik
d
dari
Durbin-Watson
(DW
test).
Nilai
uji
statistic
Durbin-Watson
diperoleh
berdasarkan
pada
persamaan berikut :
n
?
(
e
t
-
e
t
-
1
)
D
-
W
t
=
2
n
2
(2-13)
?
e
t
t
=
1
di mana
:
e
t
=
selisih nilai sebenarnya dengan nilai hasil regresi.
Nilai
dar i
Durbin-Watson
dibandingkan
dengan
nilai
pada
tabel-
d.
Untuk
menyatakan
bahwa terdapat
autokorelasi
atau
tidak, perlu memperhatikan gambar berikut :
 |