16
perubahan ekonomi (ekspansi atau kontraksi)
yang dikenal dengan siklus
usaha (business cycle).
2.3.1.2 Autocorrelation Analysis
“Autocorrelation is the correlation between a variable lagged one or more
periods and itself.” (Hanke et al. 2005 p60)
Autokorelasi
merupakan
korelasi
antara
variabel
satu
atau
lebih
periode
terdahulu dan variabel itu sendiri. Persamaan 3.1
mengandung rumus untuk menghitung
lag k koefisien korelasi (r
k
)
antara Y
t
dan Y
t-k
,
yang terpisah sebanyak k periode.
k = 0, 1, 2,...
(3.1)
Dimana :
r
k
=
koefisien autokorelasi untuk lag dari periode k
=
rata-rata dari data
Y
t
=
observasi di periode t
Y
t-k
=
observasi periode k sebelumnya atau periode t-k
Jika
suatu
data
merupakan
data
random
maka
autokorelasi
antara
Y
t
dan
Y
t-k
untuk
setiap
lag
dari
k
mendekati
nol.
Jika
suata
data
merupakan data
trend
maka
koefisien autokorelasi
secara
tipikal sangat berbeda dari
nol pada beberapa lag
awal dan
secara perlahan
menurun seiring dengan penambahan lag.
Jika data tersebut
mempunyai
pola
musiman,
maka
akan
terdapat
sebuah
pola
yang
akan
terus
berulang setiap
sekian
interval waktu dan juga lag awal tidak mendekati nol.
2.1.4
Metode Peramalan
 |