9
model
regresi
linier
yang
digambarkan
sebagai
Y
=
ß
1
+
ß
2
X
,
dengan
Y
sebagai
variabel
dependen
dan
ß
1
,
ß
2
sebagai
variabel
bebasnya.
Model
ini
menggambarkan
secara
deterministik
hubungan
antara
Y
dan
ß
1
,
ß
2
,
dimana
nilai
Y
dipengaruhi
oleh
nilai ß1
sebagai
intercept
dan
ß
2
sebagai
koefisien
slope.
Pada
keadaan ekonomi
yang sebenarnya,
hubungan
variabel dependen dan bebas
ini
tidaklah selalu
mengikuti
model
secara pasti,
namun
memiliki
faktor-faktor eksternal
lainnya. Faktor-faktor ini diperhitungkan di dalam model ekonometrika. Untuk model
regresi
linier
di
atas,
dalam
ekonometrika
dimodelkan
sebagai
Y
=
ß
1
+
ß
2
X
+
u
,
dengan
u
sebagai
error
yang
dinyatakan
dengan
variabel
random
yang
memiliki
distribusi tertentu.
Skripsi
ini
menggunakan
metode
ekonometrika
dalam menganalisis
data.
Model yang akan digunakan merupakan sebuah model regresi dari volatilitas nilai
tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Dimana
Anonim7
mendefinisikan volatilitas
sebagai
derajad
perubahan
yang
tidak
terduga terhadap
waktu
pada
suatu
variabel
tertentu yang bisa diukur lewat standar deviasi dari sampel.
2.1.2
Deret Waktu
Dalam suatu
model regresi data
merupakan komponen
utama.
Dari data akan
didapatkan statistik
yang dibutuhkan
untuk
memodelkan tren yang ada. Definisi dari
sebuah deret waktu adalah suatu kumpulan nilai observasi yang dihasilkan dari suatu
variabel
yang
diambil
pada
waktu
yang
berbeda.
Data
deret
waktu
biasanya
 |