10
dikumpulkan pada interval waktu yang tetap, seperti setiap hari, setiap minggu, setiap
bulan, dan seterusnya.
Skripsi
ini
akan
menggunakan deret waktu
yang berupa
nilai tukar
mata
uang
rupiah terhadap dolar Amerika setiap hari mulai 1 Januari 1996 tanpa hari sabtu,
minggu, dan hari libur lainnya.
2.1.3
Proses-proses Stokastik
Di
dalam ekonometrika
dikenal
proses-proses
stokastik,
yang
sering
dikenal
juga dengan proses acak, yaitu suatu kumpulan dari variabel acak yang tersusun
menurut waktu. Proses stokastik ada yang stasioner dan ada yang nonstasioner.
Menurut
Gujarati
(2003,
p797)
sebuah
proses
stokastik
dikatakan
stasioner
bila memiliki mean dan varians yang konstan terhadap waktu dan nilai kovarians
antara dua periode waktu bergantung hanya pada jarak antara periode waktunya dan
bukan
pada
waktu
dimana
kovarians
itu
dihitung.
Untuk
definisi
di
atas
dijelaskan
dengan notasi sebagai berikut :
Mean:
E
(Y
t
)
= µ
(2.1)
Varians :
var
(Y
)
=
E
(Y
-
µ
)
2
=
s
2
(2.2)
t
t
Kovarians :
?
k
=
E
[
(
Y
t
-
µ
)(
Y
t
+
k
-
µ
)
]
(2.3)
dimana
Y
t
merupakan
nilai-nilai
yang
ada
pada
deret
waktu.
Nilai
harapan
dari
Y
t
,
E
(Y
t
)
dilambangkan
dengan µ .
Varians
dari
Y
t
merupakan
hasil
penjumlahan
dari
kuadrat selisih nilai
Y
t
dengan
µ
, sedangkan
?
k
adalah kovarians pada lag k.
 |