17
n
-
k
?
1
2.2.2 Deret Berkala Tunggal yang Ketinggalan Atas Dirinya
Kovarians
dan koefisien
korelasi
merupakan
statistik
(ukuran
ringkas)
untuk
mengukur
besarnya
hubungan
linear
antara
dua
variabel.
Ukuran
seperti
itu dapat
digunakan
untuk
mengetahui
hubungan
eksplanatoris
dan kausal.
Autokovarians
dan
autokerelasi merupakan
ukuran sebanding yang
bermanfaat
untuk
tujuan
yang
sama
bagi deret waktu
tunggal.
Pernyataan
yang
menarik
untuk
deret
waktu
tunggal
adalah
mengenai
pola
yang
berkaitan
dengan
waktu
di dalam
deret
tersebut.
Sebagai
contoh,
apakah
pengamatan
waktu
t-1, (X
t-1
)
atau
dengan
pengamatan
pada
waktu
t-2, X
t-2
,
dan
seterusnya.
Dalam
hal
ini, kita
membandingkan
deret
berkala
tungal
itu dengan
dirinya,
yang tertinggal satu periode, dua periode, tiga periode dan seterusnya.
Jika
kita
melambatkan
deret
waktu
satu
periode
di
atas
dirinya,
maka
seakan-
akan hal
itu
merupakan
dua ukuran yang terpisah.
Tetapi
karena sebenarnya
merupakan
deret
waktu
yang sama (dengan kelambatan satu
periode), maka
ukuran ringkas itu
disebut
autokovarians
dan
autokorelasi.
Rumus
yang dipakai
sama,
namun
subskripnya
berbeda,
dan batas penjumlahanya
pada tanda
penjumlahan
harus
dinyatakan
secara
eksplisit, seperti dalam persamaan
dibawah
:
Auto-Cov
1
n
(k-kelambatan)
=
- k
- 1
?
(
X
t
-
M1
)( X
t
-
k
-
M
2
)
(2.1)
n
t
=
k
-1
Dimana
1
n
M1 =
X
t
t
=
k
-1
n
-
k
M
2
=
?
X
t
n
-
k
t
=1
k
=
1, 2, 3, … ,
 |