26
2)
Estimasi sederhana
dimana
metode OLS biasa dapat
digunakan
pada
tiap-tiap
persamaan secara terpisah
3)
Hasil perkiraan
(forecast)
yang diperoleh
dengan
menggunakan
metode
ini
dalam banyak
kasus
lebih
bagus
dibandingkan
dengan
hasil yang
didapat
dengan
menggunakan model persamaan simultan yang kompleks.
Selain
itu analisis VAR
juga merupakan
alat analisis
yang sangat
berguna
baik
di
dalam
memahami adanya hubungan timbal balik
antar
variabel ekonomi
maupun di
dalam pembentukan
model ekonomi
berstruktur.
Secara umum VAR dengan
ordo
p dan n buah variabel endogen
pada waktu ke t
dapat dimodelkan sebagai berikut:
Dimana:
Y
t
=
Vektor variabel endogen (Y
1.t
,
Y
2.t
,
Y
n.t
)
berukuran n x 1
c
=
Vektor intersep
berukuran n x 1
Ai
=
matrik parameter berukuran n x n
e
t
=
Vektor sisaan (e
1t
,
e
2t
,
……e
nt
)
berukuran n x 1
Pada dasarnya, Analisis VAR meliputi:
1. Uji akar unit (Unit Root Test)
Uji akar unit
ini
digunakan
untuk
melihat apakah
data yang
diamati stationer
atau tidak.
 |