25
Jika nilai Statistik Durbin Watson berada
di sekitar 2, berarti
galat
bersifat acak.
Apabila Statistik
Durbin Watson berada diatas 2, berarti terdapat
auto
korelasi
positif
di
antara galat, dan juga sebaliknya apabila nilai Statistik Durbin Watson berada di bawah
2, berarti terdapat auto korelasi negatif di antara galat. Peramalan yang baik, apabila
galat yang dihasilkan bersifat acak.
2.5 Analisis Vector Auto Regression
Vector
Autoregression
atau VAR
biasanya
digunakan
untuk
memproyeksikan
system variabel-variabel runtut waktu dan untuk menganalisis dampak dinamis dari
faktor
gangguan
yang
terdapat
dalam
system
variabel
tersebut.
Pada
dasarnya
analisis
VAR bisa dipadankan dengan suatu model persamaan simultan, oleh karena dalam
analisis VAR kita mempertimbangkan beberapa variabel endogen secara bersamaan
dalam
suatu model.
Perbedaannya
dengan
model
simultan
biasa adalah
dalam analisis
VAR
masing-masing
variabel
selain
diterangkan
oleh
nilainya
di masa
lampau
juga
dipengaruhi
oleh
nilai masa
lampau
semua
variabel
endogen
lainnya
dalam
model
yang
diamati.
Disamping
itu, dalam analisis VAR
biasanya tidak ada variabel eksogen
dalam
model.
Keunggulan dari analisis VAR antara lain adalah :
1)
Metode
ini
sederhana,
kita
tidak
perlu
khawatir
untuk
membedakan
mana
variabel endogen dan mana variabel eksogen
 |