26
Distribusi
D-W adalah
simetrik
di
sekitar
2,
yaitu
nilai
tengahnya.
Dengan
demikian selang kepercayaan dapat dibentuk yang melibatkan lima wilayah seperti
ditunjukkan pada Gambar 2.3 dan dengan menggunakan D
L
dan D
U
. Lima selang
tersebut adalah (Makridakis et al., 1999, p340):
1. Kurang dari D
L
maka ada autokorelasi positif.
2. Antara D
L
dan D
U
maka tidak dapat disimpulkan.
3. Antara D
U
dan 4-D
U
maka tidak ada autokorelasi.
4. Antara 4-D
U
dan 4-D
L
maka tidak dapat disimpulkan
5. Lebih dari 4-D
L
maka ada autokorelasi negatif
Gambar 2.3 Grafik Distribusi Durbin-Watson
2.10 Model Multivariate Autoregressive (MAR)
Model
Multivariate Autoregressive adalah model yang menggambarkan bahwa
variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen pada periode-periode dan
waktu-waktu sebelumnya (Harrison et al, 2003).
Secara
umum
model
Multivariate Autoregressive
(MAR)
mempunyai
bentuk
sebagai berikut (Barbosa et al, 2006):
Y
t
= f
0
+f1X
t-1
+f2X
t-2
+.....+f
p
X
t-p
+ß1Z
t-1
+ß2Z
t-2
+…+ß
p
Z
t-p
+e
t
(2.33)
 |