17
2.4.3.1 Metropolis – Hastings
Algoritma
Metropolis-Hastings
berguna
untuk
membangkitkan
barisan
sampel
dari
suatu
distribusi
probabilitas
yang
sulit
untuk
dilakukan
penarikan
sampel
dengan
menggunakan mekanisme penerimaan dan penolakan. Barisan
ini dapat digunakan
untuk mengaproksimasi distribusi dengan histogram, atau untuk menghitung integral.
Algoritma
Metropolis-Hastings bisa
ditulis
sebagai
berikut:
Dimulai
dengan
sebarang X0, pada setiap iterasi n = 1,....,N
a. Ambil sampel j ~ qij
Q = {qij}
b. Bangkitkan U ~
(0, 1) dimana
distribusi seragam pada (0; 1)
c. Dengan probabilitas
(2.14)
atur
Gambar
2.4
dan
2.5
berikut akan
menunjukkan
histogram dari
sampling dengan
Algoritma M-H :
Gambar 2.4 Histogram hasil simulasi N (0, 1), dengan N=10000 dan a=0.1
 |