penarikan sample acak.
Nama
Monte
Carlo
diberikan
oleh
Metropolis,
dipublikasikan
pertama kali tahun 1949.
Dalam analisis
Monte
Carlo, peningkatan
jumlah sample
akan
mengurangi
kesalahan
standar,
tetapi
itu akan
bernilai
mahal.
Teknik
reduksi
ragam
dapat
digunakan
untuk
memperbaiki
solusi.
Teknik
ini menggabungkan
informasi
tambahan
tentang
analisis
secara
langsung
kedalam
penduga.
Hal ini
memungkinkan
penduga Monte
Carlo
lebih
deterministik,
dan
karenanya
mempunyai
kesalahan
standar
lebih rendah.
Teknik
standar
pengurangan
ragam
termasuk
antithetic
variates,
control
variates,
importance
sampling,
dan
stratified
sampling.
Simulasi
Monte
Carlo
sering
digunakan
untuk
melakukan
analisa
keputusan
pada situasi
yang
melibatkan
resiko
yang
melibatkan
beberapa
parameter
untuk
dilakukan
pertimbangan
secara
simultan.
Metode
ini
dapat
digunakan
secara
luas
karena
didasarkan
pada proses
simulasi
dengan
pilihan
kemungkinan
secara random.
Dengan
demikian,
jumlah
iterasi
yang
dilakukan
sangat
menentukan
tingkat
ketelitian
atas
jawaban
yang
diperoleh.
Metode
ini
seringkali
juga disebut dengan metode percobaan statistik (method of statistical trials).
Metode
ini
mengasumsikan
pola
kejadian
variabel
perhitungannya
pada
dua
model
distribusi
yaitu
distribusi
normal
dan
distribusi
uniform.
Asumsi
ini
dapat
melemahkan
suatu
kasus
yang
mempunyai
pola distribusi
diluar
kedua
asumsi
tersebut
diatas. Namun
dengan
sedikit
melakukan
usaha
manipulasi
statistik
dengan melakukan transformasi data mentah pada variabel yang bersangkutan
 |