11
BAB 2
Landasan Teori
2.1
Kajian Teori
Dibawah ini merupakan penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam
penelitian ini. Teori ini menjadi tolak ukur dalam menjalakan penelitian.
2.1.1
Monte Carlo
Kata “Monte Carlo” merupakan nama sebuah daerah di Monaco yang
terkenal dengan fasilitas judinya (Sediawan, 2013:2).
Metode Monte Carlo pertama kali diperkenalkan ke dunia keuangan oleh
David B. Hertz pada tahun 1964, dalam artikel “Risk Analysis in Capital Investment”
pada Harvard Business Review. Selanjutnya, pada tahun 1977, Phelim Boyle adalah
yang pertama kali menggunakan simulasi ini dalam makalahnya mengenai Options
(Putri. 2009).
2.1.1.1
Pengertian Monte Carlo
Monte Carlo adalah salah satu alat komputasi yang paling kuat
untuk memecahkan dimensi tinggi masalah dalam fisika, kimia,
ekonomi, dan pengolahan informasi (Zak, 2009: 9).
Metode Monte Carlo adalah metode yang digunakan untuk
menghitung atau memperkirakan nilai atau solusi menggunakan angka
acak, probabilitas, dan statistik (Nadinastiti, 2011: 1).
Metode Monte Carlo didefinisikan oleh Halton (1970) untuk
mewakili solusi dari masalah sebagai parameter populasi hipotesis,
dan menggunakan urutan angka acak untuk membangun sebuah
sampel dari populasi, dimana perkiraan statistik dari parameter dapat
diperoleh (Johansen & Evers, 2010: 5).
Metode Monte Carlo merupakan dasar untuk semua algoritma
dari metode simulasi yang didasari pada pemikiran penyelesaian suatu
masalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan cara
memberi nilai sebanyakbanyaknya (nilai bangkitan / Generated
Random Number) untuk mendapatkan ketelitian yang lebih tinggi.
Metode ini menganut system pemrograman yang bebas tanpa telalu
banyak diikat oleh rule atau aturan tertentu (Achmad, 2008: 1).
 |