12
dan mempunyai distribusi normal
.
disebut sebagai peubah acak normal
standar dan
disebut sebagai fungsi kepekatan peluang standar normal.
Fungsi pembangkit momen dari peubah acak
adalah,
Misalkan
dan menggunakan fungsi pembangkit momen dari
maka akan didapat,
untuk
.
Dengan melihat hubungan antara
dan
maka dapat disimpulkan bahwa
mempunyai distribusi
jika dan hanya jika
mempunyai distribusi
. Fungsi kepekatan kumulatif dari peubah acak normal standar dari
dapat didefinisikan sebagai,
dimana
.
(Hogg, Mckean, Craig, 2012:162-163)
2.4
Proses Stokastik
Definisi 12 (Proses Stokastik)
Sebuah proses stokastik
adalah himpunan dari peubah acak. Maka
setiap
adalah peubah acak dimana
mengintepretasikan waktu
dan
sebagai state (keadaan) dari proses pada waktu
. Himpunan
adalah
 |