67
Z
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
1.9
0.9713
0.9719
0.9726
0.9732
0.9738
0.9744
0.975
0.9756
0.9761
0.9767
Untuk
mengetahui pola data
yang terjadi maka
koefisien-koefisien
autokorelasi yang
terjadi
harus
diplot
ke
dalam
gambar.
Dalam
gambar
akan terlihat
bahwa
autokorelasinya
berfluktuasi
di sekitar
garis lurus
maka
deret
data
tersebut
statis
namun
acakan
(random)
karena
setelah
2
time
lags
autokorelasinya tidak
berbeda
nyata
dari
nol.
Pada
gambar
tersebut juga
terdapat suatu
trend,
namun
tidak
begitu
terlihat
jelas
dan
ditunjukkan
dengan adanya garis
yang terbentuk secara diagonal dari
kanan ke kiri jika time lag semakin naik.
Gambar 5.1 Koefisien Autokorelasi hingga 10 time lags
Adanya
trend
dengan
bentuk
garis
diagonal dari
kanan
ke
kiri
tersebut terlihat pada koefisien autokorelasi 8 time lag
hingga 10 time lag.
Karena
trend
yang ada dalam data tersebut tidak begitu
terlihat jelas
maka
nilai-nilai
yang berturut-turut
memiliki korelasi
yang sangat
lemah antara
1 time lag dengan time lag yang lainnya.
 |