17
Gambar 2.3 Kurva distribusi t-student (Anonim5)
Kedua distribusi di atas
memiliki bentuk kurva pdf
yang berbeda-beda.
Bentuk kurva
yang berbeda-beda akan berpengaruh pada karakteristik fat tailed dari
deret waktu karena bentuk kurtosis masing-masing kurva berbeda.
Gambar 2.4 Karakteristik fat tailed (Lars Karlsson, 2002, p12)
Dari gambar 2.3, terlihat perbedaan tail yang normal dan yang fat. Pada skripsi ini
distribusi t-student digunakan untuk mewakili distribusi yang memiliki bentuk fat
tailed.
c. Kurtosis
Kurtosis
adalah
ukuran
luas dimana data observasi jatuh di sekitar pusat dari
distribusi atau pada ekor. Kurtosis dapat dihitung dengan rumus Fisher, yaitu :
 |