19
Gambar 2.5 Variasi Kurtosis(Anonim6)
2.1.8
AR
Auto-Regressive
(AR) merupakan suatu model
peramalan yang
memperhitungkan pengamatan data
masa
lalu terhadap variabel dependen. Salah satu
contoh AR adalah sebagai berikut :
Y
t
=
a
1
Y
t
-1
+
u
t
(2.13)
Model
ini
menyatakan
bahwa
peramalan
akan
nilai Y
pada
waktu t
didapat
dari
proporsi
(a
1
)
dari
nilainya
pada
waktu
(t - 1)
ditambah
sebuah
random
shock
pada
waktu
t
.
2.1.9
MA
Moving
Average
(MA)
merupakan
salah
satu
model
peramalan
dengan
notasi
sebagai berikut :
Y
t
=
µ
+
ß
0
u
t
+
ß
1
u
t
-1
(2.14)
Model di atas disebut juga MA(1).
 |