38
3.7.3.2
Uji Heteroskedastisitas
Dari
persamaan regresi
berganda perlu juga diuji
mengenai sama atau tidak varians
dari
residual
observasi
yang
satu
dengan
observasi
yang
lainnya.
Jika
residualnya
mempunyai
varians
yang
sama
disebut
terjadi Homoskedastisitas
dan
jika
variansnya
tidak
sama atau berbeda disebut
terjadi Heteroskedastisitas.
Menurut
Suntoyo
(2007,
p93-94)
analisis
uji
asumsi
klasik
heteroskedastisitas
hasil
output SPSS melalui grafik scatterplot
antara Z prediction (ZPRED) yang merupakan
variabel
bebas (sumbu X=Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat
(sumbu
Y=Y
riil).
Homoskedastisitas
terjadi
jika
pada
scatterplot
titik-titik
hasil
pengolahan
data
antara
ZPRED
dan
SRESID
menyebar
di
bawah
maupun
di atas
titik
origin
(angka
0)
pada
sumbu
Y
dan
tidak
mempunyai
pola teratur. Heteroskedastisitas terjadi
jika pada
scatterplot
titik-titiknya
mempunyai
pola
yang
teratur
baik
menyempit,
melebar
maupun
bergelombang-bergelombang.
3.7.3.3
Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas
diperlukan
untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen
yang
memiliki
kemiripan
dengan
antarvariabel independen
dalam
satu
model.
Kemiripan
antarvariabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang kuat
antar variabel independen.
Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah
tidak
terjadinya multikolinieritas.
Ada
beberapa metode
pengujian
yang
bisa
digunakan,
diantaranya:
Multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dengan melihat nilai Variance Inflation
Factor
(VIF) pada model regresi tidak lebih dari 10 dan
nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1,
maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas
 |