23
Nilai opsi call Eropa dinyatakan dengan,
dimana
.
(Gerber, 1997:56)
2.14
Model Proses Shifted Inverse Gaussian
Model Proses Shifted Inverse Gaussian
adalah hasil pengembangan
berdasarkan Risk-Neutral Esscher Transform Pada model ini diasumsikan
bahwa
,
Dimana
adalah proses Inverse Gaussian dengan parameter
dan
.
Misalkan
mendefinisikan fungsi distribusi Inverse Gaussian,
Maka fungsi distribusi kumulatif yang akan digunakan adalah,
dan fungsi pembangkit momennya adalah,
Kemudian ditambahkan parameter
dari model Risk-Neutral Esscher
Transfor, fungsi pembangkit momennya menjadi,
 |