16
sembarang interval waktu hanya
bergantung pada panjang dari interval
waktu.
Dengan kata lain, sebuah proses stokastik memiliki inkremen stasioner jika
perubahan nilai pada interval
, yaitu
, mempunyai perubahan nilai yang sama pada
interval
untuk setiap
dan
.
(Ross, 2009:250)
Definisi 17 (Inkremen Bebas)
Suatu proses stokastik dengan waktu kontinu
disebut
memiliki inkremen bebas jika untuk semua
,
peubah acak
adalah
bebas. Dengan kata lain, suatu proses stokastik dengan waktu kontinu X
disebut memiliki inkremen bebas jika proses berubahnya nilai pada
interval waktu yang tidak tumpang tindih (tidak overlap) adalah bebas.
(Ross, 2009:250)
2.6 Proses Wiener
Definisi 18 (Proses wiener)
Sebuah proses stokastik
disebut sebagai proses Wiener jika
i.
ii.
memiliki inkremen stationer dan independen
iii.
Untuk setiap
berdistribusi normal dengan mean = 0 dan
ragam
.
(Ross, 2009:524)
 |