6
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Granger Causality Test
Analisis regresi
dengan data cross sectional, menunjukkan hubungan
ketergantungan antar variabel yang tidak selalu berarti memiliki hubungan
kausalitas. Namun, dalam regresi yang melibatkan data deret waktu, hubungan
kausalitas bisa saja terjadi. Hal tersebut dikarenakan
pada dasarnya, waktu tidak
berjalan mundur. Ide awal dibalik Granger Causality adalah, jika kejadian A terjadi
sebelum kejadian B, maka terdapat kemungkinan bahwa kejadian A menyebabkan
kejadian B. Dan kita pun bisa mengatakan bahwa kejadian B yang terjadi kemudian,
tidak mungkin menyebabkan kejadian A. Dengan kata lain, kejadian di masa lampau
dapat menyebabkan kejadian di masa sekarang, tetapi kejadian di masa depan tidak
dapat menyebabkan kejadian saat ini (Gujarati, 2003: 696).
Menurut Abdalla (2011: 101), Uji Granger Causality dengan persamaan
model Vector Autoregression (VAR) adalah:
(2.1)
(2.2)
Dimana:
,
= variabel endogen pada waktu ke t
= koefisien variabel
p
= jumlah lag
= residual pada waktu ke t
 |