7
= konstanta
t
= waktu (1, 2, 3, …, n)
Hipotesis untuk uji Granger Causality adalah
H
0
= a
12,i
= 0 untuk i = 1,2,…,p (y
2t
tidak “Granger-Cause” y
1t
)
H1 = Minimal terdapat satu a
12,i
? 0 untuk i = 1,2,…,p (y
2t
“Granger-Cause”
y
1t
)
Statistik uji yang digunakan adalah
(2.3)
Dimana:
RSS
0
= jumlah kuadrat residual dari model univariat VAR
RSS1 = jumlah kuadrat residual dari model VAR
p = jumlah lag
T
= jumlah data (2n)
Kriteria pengujiannya adalah jika F-Test > F
(a, p, T-2p-1)
maka tolak H
0.
2.2.
Stasioneritas
Pada pengujian Granger Causality, syarat data yang digunakan adalah data
yang bersifat stasioner. Data yang stasioner adalah data yang nilai rata-rata dan
variannya tidak mengalami perubahan secara sistematik sepanjang waktu, atau rata-
rata dan variannya konstan (Nachrowi & Usman, 2006: 340). Untuk menguji apakah
data bersifat stasioner atau tidak, umumnya digunakan uji akar unit. Terdapat banyak
uji akar unit, tetapi yang paling umum dan banyak dipakai adalah Augmented Dickey
Fuller Test (ADF).
 |