8
Konsep pengujian Augmented Dickey Fuller Test adalah jika suatu data time
series
tidak stasioner pada orde nol, I(0), maka stasioneritas data tersebut bisa dicari
melalui order berikutnya sehingga diperoleh tingkat stasioneritas pada order ke-n
(first difference) atau I(1), atau second difference atau I(2), dan seterusnya (Purnomo,
2010: 39).
Sebelum melakukan uji ADF, perlu memperhatikan plot data yang akan
diuji. Jika data mengandung unsur tren, maka digunakan uji ADF tipe tren, dan jika
data tidak mengandung unsur tren, dapat diselidiki apakah rata-ratanya sama dengan
nol. Jika rata-ratanya tidak sama dengan nol, maka digunakan uji ADF tipe
konstanta, dan jika rata-ratanya sama dengan nol, menggunakan uji ADF tipe null.
Uji ini memiliki persamaan :
(2.4)
Dimana:
= first difference dari Y
= nilai konstan atau intercept
= koefisien regresi untuk trend
= koefisien regresi untuk lag Y
= koefisien regresi untuk difference lag Y
e
= error
m
= lag
t
= waktu
Dengan hipotesis :
H
0
:
(Terdapat akar unit, variable Y tidak stasioner)
H1 :
Tidak terdapat akar unit, variable Y stasioner)
 |