9
Statistik Uji:
(2.5)
Jika
lebih besar dari nilai kritis ADF maka gagal tolak hipotesis nol, yang
berarti terdapat akar unit (data tidak stasioner). Dan jika
lebih kecil dari nilai kritis
ADF maka tolak hipotesis nol, tidak terdapat akar unit (data stasioner).
2.3.
Uji Lag Optimal
Pemilihan lag yang tepat merupakan faktor penting dalam analisis Granger.
Terdapat dua uji yang akan dipakai, yaitu Akaike’s Information Criterion (AIC) dan
Schwarz Information Criterion
(SIC). Kedua metode tersebut memiliki keunggulan
dari metode lain karena kedua metode ini cocok digunakan untuk data deret waktu.
AIC dan SIC dapat menjelaskan kecocokan model dengan data yang ada (insample
forecasting)
dan nilai yang terjadi di masa mendatang (out of sample forecasting)
(Gujarati, 2003: 536). Model akan diujikan dan diurutkan berdasarkan nilai AIC dan
SIC. Model yang terbaik adalah model yang memiliki nilai AIC dan SIC terkecil
(Gklezakou & Mylonakis, 2010:318).
Rumus dari AIC dan SIC adalah sebagai berikut :
(2.10)
(2.11)
Dimana:
k
= jumlah variabel endogen
n
= jumlah observasi
 |