18
SEM,
dan apabila LM
lag
signifikan maka model yang sesuai adalah SAR. Apabila
keduanya signifikan maka model yang sesuai adalah Spatial Autoregressive Moving
Average (SARMA). Uji Robust Lagrange Multiplier juga dilakukan ketika keduanya
signifikan. Uji ini terdiri dari Robust LM
error
dan Robust LM
lag
.
Uji Lagrange Multiplier terdiri dari LM
lag
danLM
error
. LM
lag
digunakan untuk
identifikasai model SAR, selain itu dapat juga untuk model SDM.
Hipotesis yang digunakan pada LM
lag
adalah :
H
0
:
= 0 (tidak ada dependensi spasial lag)
H1:
?
0 (ada dependensi spasial lag)
Statistik uji :
2
2
1
1
2
2
1
s
Ts
s
LM
T
T
lag
Xß
W
M
Xß
W
y
W
e
(2.18)
dimana :
T
1
T
X
X)
X(X
I
M
1
1
1
W
W
W
T
tr
T
n
s2
T
e
e
Pengambilan keputusan, adalah Ho ditolak jika LM
lag
>
2
)
1
,
(
atau P value <
a. Matrik W1
adalah matrik pembobot
pada persamaan (2.8).
ß adalah estimasi
parameter dari model regresi OLS.
Sedangkan uji Lagrange Multiplier Error
(LM
error
) digunakan
untuk
identifikasai model SEM.
 |