14
2.2.6.
Asumsi residual dalam model regresi harus memenuhi kriteria identik,
independen, dan berdistribusi normal dengan nilai mean
nol dan varians
s²
atau
biasa dinotasikan dengan e~IIDN(0, s²).
Asumsi kenormalan seringkali tidak terpenuhi karena adanya pengamatan
outlier
yang memberikan pengaruh (influence) besar terhadap estimasi parameter
model (Montgomery, 1992). Jika asumsi kenormalan terpenuhi, berarti metode
Nonlinear Least Square (NLS) dapat menaksir ß
dengan baik, namun jika asumsi
kenormalan tidak terpenuhi, hasil estimasi NLS tidak dapat digunakan.
2.2.6.1.
Uji Asumsi Saling Bebas (Independent)
Uji independen atau uji autokorelasi residual dilakukan untuk mengetahui
apakah ada korelasi antar residual. Beberapa pengujian yang dapat dilakukan untuk
menguji asumsi independen adalah plot Autocorrelation Function (ACF), uji Durbin-
Watson, atau dilakukan lag plot antara residual dengan residual sebelumnya. Lag plot
ini biasa disebut lag-one residual.
Menurut Ritz (2008) dan Bates (1988, 92-96),
korelasi akan terjadi jika plot menunjukan trend linear.
Menurut Rosadi (2011), tahap-tahap pengujian yang dilakukan dengan
Durbin-Watson adalah:
1.
Penentuan hipotesis
Hipotesis yang digunakan pada uji Durbin-Watson adalah :
2.
Penentuan taraf signifikan (a)
 |