29
?²
distribusi
(chi-squared)
dengan
derajat
kebebasan
tertentu.
Jika
nilai
dari
LR
POF
melebihi
nilai
kritis
distribusi
?²
maka
null
hypothesis
akan
ditolak
dan
model
akan
dinyatakan tidak akurat.
Tabel
3.2
menyajikan
wilayah
penolakan untuk
POF-test
dibawah
tingkat
kepercayaan tertentu dan jumlah sample tertentu.
Tabel 2.2 Tabel Hasil Wilayah Penolakan POF test
2.9.2
Backtesting dengan Aturan Basel
Prosedur backtesting ini diterapkan oleh
Basel Comitte dengan tiga
zona
yaitu
merah,
kuning, dan
hijau
dan
sering
disebut juga
dengan metode “traffic light”
(Ghozali,
2007).
Berikut
ini
adalah
tabel
yang
menunjukkan daftar
dari
wilayah
penolakan
metode
ini
dengan
tingkat
kepercayaan
99%
dan
sample
sebanyak
250
hari (1 tahun).
Tabel 2.3 Tabel Hasil Wilayah Penolakan metode traffic-light
 |