30
M
asuk
pada
zona
merah
maka
akan
menghasilkan sebuah penalty, sedangkan
untuk zona kuning akan ada penindakan
dari supervisor dan akan dilihat dari
berbagai sudut. Komite Basel memberikan beberapa kategori
dalam zona kuning:
1. Basic Integrity of The Model: penyimpangan akibat kesalahan code program
2. Keakuratan model dapat diperbaiki
3. Perdagangan intraday
4. Special exception dan bad luck: Pasar
mengalamai volatilitas atau perubahan
korelasi.
Jika ditemukan ternyata bahwa exception breaches terjadi karena penyebab bad
luck
maka
Basel selaku
regulator tidak akan
memberikan sanksi
dan
arahan apapun juga.
Jika
termasuk
dalam
kategori
ketiga,
maka
Basel
akan
memberikan
pertimbangan.
Jika
termasuk
dalam kategori pertama dan
kedua,
maka
Basel
akan
menerapkan
penalty. Sekali lagi tujuan dari metode backtesting ini adalah menyeimbangkan
antara type I error dan type II error.
 |