28
Terima null hypothesis dan model benar maka hasil adalah valid(Correct)
Terima
alternatif
hypothesis
dan
model
dinyatakan
salah
maka
hasil
adalah
valid (Correct)
Tolak Null hypothesis tetapi model benar ini adalah Type I error
Terima Null hypothesis tetapi model salah ini adalah Type II error
2.9.1 Backtesting dengan Metode Kupiec
Test
ini
dikenal
luas
setelah diperkenalkan oleh Kupiec, dan
terkadang
disebut
juga sebagai kupiec test.
Informasi
yang diperlukan untuk
mengimplementasi
model
ini
adalah
jumlah
observasi
(T),
jumlah
eksepsi
(exceptions)
(x)
dan
tingkat
keyakinan (c)
Null hypothesis untuk metode ini adalah:
Intinya
adalah
untuk
mencari
apakah
adalah
signifikan terhadap
p,
dan
tingkat
kegagalan
yang
disarankan
oleh
tingkat
kepercayaan. Berdasarkan Kupiec
(1995),
POF-test ini; paling baik dilakukan sebagai sebuah likelihood-ratio (LR) test.
Bentuk test statistik dari test tersebut adalah:
Dibawah null hypothesis model adalah benar, dan LR
POF
adalah asymtotik dengan
 |