29
2)
Uji Stasionaritas
Untuk
menganalisis
stasionarttas
data
dilakukan uji
stasionaritas
yaitu
pengujian
untuk mengetahui apakah
suatu
variabel
time series
memilikl
tren
yang
bembah atau
tidak. Apabila tidak
dilakukan
uji
stasiOnaritils,
maka
mungkin terdapat suatu
masalah
yang
disebut spurius
regression
dimana
nliai
R-squared dari hubungan
suatu
vartabel dengan
variabel lain sangat
tinggi.
Menurut Studenmund (1997, p488), suatu
vartabel time
series
dikatakan
stasioner
apabila:
a)
Rata-rata
dari X,
adalah tetap
sepanjang
waktu
b)
Varians dari X,adalah tetap
sepanjang
waktu
c)
Koefisien korelasi sederhana
antara
x, dan
X,.,tergantung dari panjang lag
(k)
tetapi
tidal< dari variabel lain.
Menurut Studenmund (1997, p489-490),
variabel
dikatakan non
stasioner
dapat
di!akukan
pengujian dengan cara :
a)
Penglljian data secara
visual, yaitu dengan melihat
suatu l<enaikan at.au
penunman
data
dalam
bentul< diagram.
b)
Pengujian
dengan
melihat
ACFs
(Autocorrelation
Function) untuk
variabel
yang
menunjukkan 0
sebagai
kenaikan
1<,
menggunakan
t-test
untuk
menganalisis
apakah
ACf
signifikan.
c)
Pengujian
dengan
menggunakan
Dickey-Fuller
test.
Jika
suatu
data
belum
stasioner,
maka
harus
dilakukan
pengujian
l<embali
dengan
mel"lggunakan
first
diff"erence pacta Dickey-Fuller
test.
3)
Uji Asumsi OLS
Model
regresi
berganda juga
melakukan uji
asumsi
OLS (Ordinary
Least
Square) yang tel'diri dari :
 |