30
a)
Multikolinearitas
Multikolinearitas
artinya
terdapat
korelasi
yang
tinggi
diantara dua atau
lebih
variabel independen
dalam
model
regresi.
(Buku
Panduan Pral<tikum
Ekonometrika Trisal<ti,1998,p36)
b)
Heteroskedastisitas
Salah satu
asumsipenting dalam
analisa regresi adalah
variansi gangguan
acak
pada setiap
variabel
bebas
adalah
homoskedastis.
(Buku Panduan
Praktikum Ekonometrika Trisal<ti, 1998, p43)
cara
mendeteksi adalah dengan uji
whfte. Hipotesisnya adalah :
Ho
:
13, =
!l2 =
f3,
=
!34 =5 =
0
(tidal< terdapat
heteroskedastisitas)
HA: setidaknya salah satu
13
*
0
(terdapat
heteroskedastisitas)
Kriteria
pengujiannya
:
Ho
diterima
jika nilai probability
;;>: 0,05
H
0
d
olak
jika probability < 0,05
c)
Autokorelasl
Autokorelasl
adalah suatu keadaan
dimana
kesalahan
pengganggu
dar!
periode
tertentu
berkorelasi
dengan
kesalahan
pengganggu dari
periode
sebelumnya. (Buku Panduan Pral<tikum Ekonometrika Trisakti, 1998,p51)
Metode
Durbin-Watson
digunakan
untuk
mendeteksl
autokorelasl.
Fonmulasl hipotesisnya :
H
0
:
p
=
0
(tldak
terdapat
autokorelasi)
HA
:
p
*
0
(
terdapat
autokorelasi pos if atau
negatif)
Kriteria
pengujian
:
1) Autokolerasi positif
H
0
diterima
jika
d
>
du
H
0
ditolak
jika d
<
4
-
dL
Tidal< ada kesimpulan
jika dL<
d
<
d
 |