30
dilakukan
Bank
melalui
transaksi
derivatif,
offsetting
terhadap
posisi hedging belum diizinkan.
2. Netting
belum
diizinkan.
Jika Bank
diperbolehkan
untuk
melakukan
netting untuk nasabah
debitur sekaligus
kreditur
yang sama
persis,
maka
Bank
akan dapat
menghemat
kebutuhan
modalnya.
Pertimbangannya
adalah,
resiko yang
mungkin
timbul
dari nasabah
tersebut
akan
mengecil
karena
nasabah
yang
dimaksud
default
pada fasilitas
kreditnya
akan
ditutupi
oleh simpanan.
Resiko
yang tersisa
adalah
sebesar
selisih antara kredit macet dan simpanan.
3. Eksposur resiko pasar pada Basel I
diregulasi secara samar-
samar. Sesuai Basel I aktiva dicatat berdasarkan nilai buku.
Posisi
ini
dapat
menyimpang
secara
substansial
dari
nilai
pasar
yang
berlaku.
Kondisi
ini akan
mengaburkan
penilaian
terhadap kesehatan neraca jika terjadi resiko pasar.
4. Pendekatan
Basel I memberikan
pembobotan
pada bobot resiko
aktiva
yang sama terhadap
semua
pinjaman
korporat
tanpa
mempedulikan peringkat kreditur dan
debitur. Masalahnya
Bank yang
memberi
pinjaman
kepada
perusahaan
bereputasi
kredit
baik harus
memiliki
jumlah
modal yang sesuai
dengan
persyaratan
yang sama
dengan
Bank yang
member
pinjaman
kepada perusahaan yang
bereputasi kredit
buruk. Hal
ini
tentunya
tidak menjadi
masalah
apabila
Bank dapat
mengenakan
beban yang sama terhadap semua peminjam.
Pada
 |