19
2.4.4
Model Moving Average (MA)
Secara umum model moving average mempunyai bentuk sebagai berikut :
Y
t
=
f
0
+
f1e
t
-1
-
f2
e
t
-
2
-
... -
f
n
e
t
-
q
dimana,
Y
t
: Deret waktu stasioner
f
o
: konstanta
f1
,...,f
n
:
koefisien
model
moving
average
yang
menunjukkan
bobot.
Nilai koefisien dapat
memiliki tanda
negatif atau positif,
tergantung hasil estimasi.
e
t
-
q
: residual lampau yang digunakan oleh model, yaitu sebanyak q,
menentukan tingkat model ini.
Perbedaan
model
moving
average
dengan
model
autoregressive
terletak
pada
jenis
variabel
independen.
Bila
variabel
independen
pada
model
autoregressive
adalah
nilai sebelumnya (lag) dari variabel dependen (
Y
t
) itu sendiri,
maka pada
model
moving average sebagai variabel independennya adalah nilai residual pada periode
sebelumnya.
Orde dari
nilai MA (yang diberi
notasi q) ditentukan oleh jumlah periode
variabel independen yang masuk dalam model. Sebagai contoh :
Y
t
=
f
0
+
f1e
t
-1
adalah model MA orde 1 dengan notasi ARIMA (0,1,1)
Y
t
=
f
0
+
f1e
t
-1
-
f2
e
t
-2
adalah model MA orde 2 dengan notasi ARIMA (0,0,2)
 |