22
Dimana :
Y
t
= nilai AR yang di prediksi
Y
t-1
, Y
t-2
,
Y
t-n
= nilai lampau series yang bersangkutan ; nilai lag
dari
time series.
A
p
= koefisien
e
t
= residual; error yang menjelaskan efek dari variabel
yang tidak dijelaskan oleh model, kesalahan
peramalan dengan ciri seperti sebelumnya.
Banyaknya nilai lampau yang digunakan (p) pada model AR menunjukkan
tingkat dari model ini. Jika hanya digunakan sebuah nilai lampau, dinamakan
model autoregressive tingkat satu dan dilambangkan dengan AR. Agar model ini
stasioner, jumlah koefisien model autoregressive
harus selalu kurang
dari 1. Ini merupakan syarat perlu, bukan cukup, sebab masih diperlukan syarat
lain untuk menjamin stationarity.
Model moving average
Jika series yang stasioner merupakan fungsi linier dari kesalahan peramalan
sekarang dan masa lalu yang berurutan, persamaan itu dinamakan moving
average model.
Bentuk umum model ini adalah (Santoso, 2009):
 |