21
Fungsi resiko adalah nilai harapan dari fungsi kerugian, yang dinyatakan sebagai
berikut :
[Hogg, McKean, & Craig, 2012: 230]
Misalkan ? adalah suatu parameter dengan penduga parameternya
, dengan
fungsi kerugian L[?,
] dan nilai harapan dari fungsi kerugian tersebut E[L[?,
]],
dikatakan solusi Bayes jika penduga parameter
meminimumkan
Solusi Bayes
ini tergantung dari fungsi kerugiannya, jika diaplikasikan dalam
fungsi kerugian kuadratik (quadratic error loss) :
Sehingga menjadi :
[Hogg, McKean, & Craig, 2012: 229]
2.9
Rantai Markov
Proses stokastik yang memiliki sifat bahwa jika diberi nilai
, maka
untuk s > t, nilai
tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai dari u < t
disebut
sebagai suatu proses Markov
. Dapat diartikan sebagai, peluang perilaku
tertentu di masa yang akan datang dari suatu proses, jika diketahui state
saat
 |